| Τίτλος: Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά | Εξάμηνο: Εαρινό (μάθημα επιλογής) |
| Διδάσκοντες: Καθηγητής Γιαννακόπουλος Αθανάσιος |
Περιγραφή αντικειμένου του μαθήματος
Ο σκοπός τους σύντομου αυτού μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες και τεχνικές των χρηματοοικονομικών μαθηματικών έτσι ώστε
α) να τους ετοιμάσει για τα περισσότερο εξειδικευμένα μαθήματα του ΠΜΣ που σχετίζονται με την Οικονομική Φυσική (Econophysics)
β) να τους βοηθήσει να εντάξουν τις νέες γνώσεις που θα αποκτήσουν στο γενικότερο πλαίσιο
των ποσοτικών τεχνικών για τα χρηματοοικονομικά και
γ) να αναδείξει πτυχές της χρηματοοικονομικής οι οποίες πιθανόν να μην καλύπτονται επαρκώς από τις υπάρχουσες τεχνικές έτσι ώστε να αποτελούν πηγές ενδιαφέροντών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπιστούν με τις νέες προτεινόμενες μεθόδους της Οικονοφυσικής.
Δεδομένου ότι όλες οι νέες θεωρήσεις οφείλουν να ενσωματώνουν ή να κατανοούν πλήρως τις παλαιότερες έτσι ώστε να μπορούν να τις βελτιώνουν ή να τις αποδομήσουν είναι απαραίτητο πριν οι φοιτητές μυηθούν στην νέα θεώρηση της Οικονομικής Φυσικής να κατανοήσουν όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα την παρούσα κυρίαρχη θεωρία στα χρηματοοικονομικά που είναι τα στοχαστικά χρηματοοικονομικά μαθηματικά.
Το σύντομο αυτό μάθημα θα επιχειρήσει μία βασική εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες των χρηματοοικονομικών μαθηματικών και των αναλυτικών και υπολογιστικών τεχνικών που χρησιμοποιούν.
Εισαγωγή την θεωρία της αποτίμησης – απουσία arbitrage και μέτρο ουδέτερο ως προς τον κίνδυνο, χρήση του στην αποτίμηση χρεογράφων, σύνδεση με την θεωρία της γενικής ισορροπίας στις χρηματοοικονομικές αγορές, σύνδεση με την πληροφορία
Εισαγωγή στα στοχαστικά υποδείγματα των χρηματοοικονομικών μαθηματικών, αναλυτικά αποτελέσματα και προσομοίωση.
Εισαγωγή στην διαχείριση και μέτρηση του κινδύνου
Προτεινόμενα Βιβλία
- Α. Ν. Γιαννακόπουλος, Εισαγωγή στα Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά, Σημειώσεις Παραδόσεων ΟΠΑ